Друзья, инвесторы! Ноябрь — не только время осенних дождей, но и отличный повод провести плановую ребалансировку инвестиционных портфелей. Сегодня под микроскопом наш флагман — портфель «Монте-Карло Баланс», а заодно бегло оценим результаты его «собратьев»: дивидендного портфеля и портфеля роста.
Обзор результатов: Три портфеля против индекса
Прежде чем погрузиться в детали ребалансировки, давайте оценим общую картину. Все наши стратегии демонстрируют устойчивость и способность обгонять рынок.
Портфель «Монте-Карло – Дивидендный»
Старт: 07.04.2025.
Вложения/Стоимость: 167 000 руб. / 169 436 руб.
Результат: Портфель не только сохранил капитал, но и превзошел индекс полной доходности MCFTRR на 3 745,24 ₽ (2,26%).
Вывод: В период турбулентности стратегия показала себя отлично.
Портфель находится в публичном доступе – здесь.
Портфель «Монте-Карло – Рост»
Старт: Июнь 2025 года.
Вложения/Стоимость: 65 000 руб. / 66 022 руб.
Пассивный доход: 10,52%.
Результат: Портфель остался в плюсе и обогнал индекс на 1 015,02 ₽ (1,56%). В нынешних условиях — это сильный результат.
Портфель находится в публичном доступе – здесь.
Портфель «Монте-Карло – Баланс» — Именинник обзора
- Старт: 21.04.2025.
- Стратегия: Долгосрочный рост + пассивный доход + защита.
- Состав: 50% (7 акций РФ, отобранных методом Монте-Карло) + 30% (ОФЗ) + 20% (золото).
- Вложения/Стоимость: 190 000 руб. / 198 475 руб.
- Пассивный доход: 7,89% — великолепно для портфеля, где лишь половина в акциях!
- Результат: Портфель показал феноменальный результат, обогнав индекс MCFTRR на 18 922,95 ₽ (10,53%)! Это блестящее подтверждение эффективности сбалансированной стратегии.
Портфель находится в публичном доступе – здесь.
Ребалансировка портфеля «Монте-Карло Баланс»: Алгоритм против интуиции
Раз в квартал мы пересматриваем акционную часть портфеля (50%), доверяя выбор алгоритму, который анализирует данные за три года (с 2022 по 2025 год). На этот раз результат был особенно интересным.
Как выбирались акции?
Алгоритм, перебрав 500 000 случайных комбинаций, оценивал бумаги по нескольким ключевым критериям:
- Дивидендная доходность. Например, BSPB показала фантастические 46.88% годовых.
- Стабильность дивидендов. Здесь в дело вступила ручная коррекция. Высокая доходность BSPB была скорректирована коэффициентом 0.3 из-за потенциальных рисков, что снизило ее итоговый балл.
- Общая доходность (цена + дивиденды). SBER (59.47%) и LKOH (22.46%) показали сильный рост.
- Соотношение риск/доходность (Коэффициент Шарпа). BSPB, несмотря на коррекцию, сохранила высокий Шарп (1.03), что говорит об эффективности.
Почему в лидерах MOEX?
Взрывной рост Московской Биржи (MOEX) до доли в 20.4% — главный сюрприз этой ребалансировки. Я несколько раз запускал программу, но алгоритм упорно ставил его на первое место, и вот почему:
- Солидная общая доходность: 38.61% годовых.
- Стабильные дивиденды: 13.57% годовых.
- Умеренные риски: Показатели эксцесса (3.58) и асимметрии (0.79) хоть и отклоняются от нормы, но выглядят предсказуемее, чем у многих других компаний (например, у HEAD эксцесс зашкаливает до 444).
Алгоритм увидел в MOEX идеальный баланс между доходностью, надежностью и предсказуемостью.
Новая структура портфеля «Монте-Карло Баланс»
После ребалансировки акционная часть портфеля (50%) распределилась следующим образом:
| Акция | Доля | Год. доходность | Див. доходность |
|---|---|---|---|
| MOEX | 20.4% | 20.71% | 13.57% |
| SBER | 15.8% | 59.47% | 24.25% |
| BSPB | 16.1% | 103.30% | 46.88% |
| LKOH | 16.1% | 22.46% | 22.70% |
| LSNGP | 10.7% | 43.59% | 16.97% |
| TATNP | 11.2% | 32.73% | 21.20% |
| SNGSP | 9.7% | 38.71% | 27.36% |
Итоговые характеристики акционной части:
- Ожидаемая доходность: 45.90% годовых
- Дивидендная доходность: 12.75%
- Волатильность: 18.62%
- Коэффициент Шарпа: 1.58
Такой портфель обещает не только высокий доход, но и его качество — на единицу риска мы получаем существенную прибыль.
Заключение
Ноябрьская ребалансировка успешно завершена. Мы зафиксировали отличные результаты по всем трем портфелям, а стратегия «Монте-Карло Баланс» в очередной раз доказала свою состоятельность, значительно обогнав рынок. Доверяя алгоритму, мы сформировали новый состав, где ключевую роль играет MOEX — актив, показавший идеальный баланс в глазах машинного разума.
В следующем месяце проведем ребалансировку портфеля «Монте-Карло Рост». Следите за обновлениями, и удачных инвестиций!
Что такое метод Монте-Карло и как он применяется в инвестициях? Подробнее читайте в статье на Википедии и в моей авторской статье.
UPD: Неожиданный герой — стратегия «Ледовской» по облигациям
Пока статья про ребалансировку готовилась к публикации, я вспомнил о еще одном нашем публичном портфеле, который незаслуженно остался в тени. Речь идет о моей авторской стратегии «Ледовской», целиком сфокусированной на облигациях.
Давайте быстренько глянем, что там и как.
- Старт: 25 июня 2025 года.
- Состав: 100% облигации.
- Вложения/Стоимость: 200 000 руб. / 220 401 руб.
- Результат: Доходность за 4,5 месяца составила 10,9%. Пассивный доход за вычетом налога — 9,89%.
А теперь самое впечатляющее — сравнение с бенчмарками:
- Портфель обгоняет индекс MCFTRR (акции) на 30 063 ₽ (15,79%)!
- Портфель обгоняет индекс RGBITR (ОФЗ) на 6 088 ₽ (2,84%).
Открыл публичный доступ к этой стратегии. Ранее доступ был только по прямой ссылке.
Этот результат наглядно доказывает, что грамотно собранный облигационный портфель может не только быть надежной гаванью, но и показывать феноменальную доходность, всерьез опережая как рынок акций, так и индекс государственных облигаций. В нынешних условиях такая стратегия — мощный инструмент для консервативных инвесторов, желающих получать стабильный и высокий пассивный доход.
Приведенные данные носят исключительно информационный характер и не представляют индивидуальную инвестиционную рекомендацию.
Помните: даже математически выверенные стратегии не гарантируют доходности.
🌟 Будьте первопроходцем! Оставьте комментарий и вдохновите других.