Часть 3. Monte-Carlo 2.0: Защита + Доходность

---

Алгоритмическая стабильность + защита от кризисов 📊🛡

🔗 Напомню контекст:

👉 Часть 1 – как мы создавали чисто акционный портфель из 7 бумаг методом Monte-Carlo

👉 Часть 2 – глубокий разбор алгоритма и критериев отбора акций

Monte-Carlo 2.0: Защита + Доходность это:

✨ Новый этап развития стратегии –

мы усилили портфель защитными активами! Теперь это интеллектуальный гибрид.

3 кита новой стратегии:

1. Акции (50%) – те же 7 бумаг, отобранных через 500,000 симуляций 💻🎰

▪ Сохраняем все ключевые параметры: Шарп > 0.8, дивдоходность ~15% 💵

▪ Но теперь учитываем корреляцию с защитными активами 🔄

2. ОФЗ (30%) – не просто балласт, а стратегический инструмент 🏦

▪ Гарантированный доход 16-19% годовых 💎

▪ “Подушка безопасности” для ребалансировок 🛌

3. Золото (20%) – кризисный хедж ⚡

▪ Исторически растет, когда падают рынки 📈⬆

▪ ETF формат = ликвидность как у акций 💎

💡 Главные преимущества:

✅ В 2 раза меньше нервов при кризисах 😌

✅ Предсказуемый cash flow из 3 источников 💰💰💰

✅ Автопилотный режим работы 🤖

⚠ Важные нюансы:

▪ В ралли может отставать от чисто акционного портфеля 🐢

▪ Требует доступа к ОФЗ и ETF у брокера 🏦

▪ Золото иногда “спит” годами 😴

🔮 Выводы:

Это не отказ от первоначальной идеи, а ее взросление 🧒→🧔

Теперь портфель умеет:

✔ Зарабатывать на росте 📈

✔ Защищаться в кризисах 🛡

✔ Генерировать стабильный доход 💸

💡 Портфель Monte-Carlo 2.0: Защита + Доходность 🛡💵 доступен по ссылке здесь.
💡 Портфель состоящий только из акций по методу Monte-Carlo доступен по ссылке здесь.
Это реальные портфели созданные по отчетам от брокера.

Немного обо мне – здесь.

P.S. Как вам такая эволюция стратегии? Пишите в комментариях! 💬 Кто уже пробовал подобные гибридные портфели?
___________________________________________

‼ Предупреждение:

Приведенные данные носят исключительно информационный характер и не представляют индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

Помните: даже математически выверенные стратегии не гарантируют доходности.

✅ Самое главное в инвестициях – это спокойный сон 💤

🚀 Подписывайтесь на WTF invest & Co в телеграм — разбираем тренды, портфели и стратегии!